Кластеризація часових рядів показників банків

Abstract

UK: З метою визначення фінансового стану окремих банків та аналізу функціонування банківської системи в цілому важливим є дослідження динаміки (трендів) заданих показників діяльності банків упродовж певних часових інтервалів. Особливо актуальним це завдання є в періоди високої ринкової нестабільності, коли, з одного боку, можуть виникати загальносистемні тенденції, характерні для більшості банків (наприклад, відплив коштів), а з другого, – протилежні тенденції можуть компенсувати одна одну та спричиняти недостатню інформативність узагальненого тренду. Важливо те, що загальносистемний тренд є середньозваженим результатом, на який найбільший вплив мають великі системні банки, що, в свою чергу, негативно впливає на репрезентативність загальносистемного тренду. Таким чином, об’єктом аналізу має бути сукупність трендів та визначення ключових, схожих за своїми характеристиками, тенденцій та їхній вплив на загальносистемну тенденцію. EN: In order to determine the financial status of individual banks and analysis of the functioning of the banking system as a whole, it is important to study the dynamics (trends) of the specified indicators of banks' activity during certain time intervals. This task is especially relevant in periods of high market instability, when, on the one hand, there can be system-wide tendencies typical for most banks (for example, outflow of funds) on the one hand, and, on the other hand, opposite tendencies can compensate each other and cause inadequate informativeness of the generalized trend . What is important is that the system-wide trend is an average weighted result, which is influenced by large systemic banks, which in turn negatively affects the representativeness of the system-wide trend. Thus, the object of analysis should be a set of trends and the identification of key, similar characteristics, trends and their impact on the system-wide tendency. RU: С целью определения финансового состояния отдельных банков и анализа функционирования банковской системы в целом важным является исследование динамики (трендов) заданных показателей деятельности банков в течение определенных временных интервалов. Особенно актуальным это задание является в периоды высокой рыночной нестабильности, когда, с одной стороны, могут возникать общесистемные тенденции, характерные для большинства банков (например, отток средств), а с другой - противоположные тенденции могут компенсировать друг друга и вызывать недостаточную информативность обобщенного тренда . Важно то, что общесистемный тренд является средневзвешенным результатом, на который наибольшее влияние имеют крупные системные банки, что, в свою очередь, негативно влияет на репрезентативность общесистемного тренда. Таким образом, объектом анализа должно быть совокупность трендов и определения ключевых, похожих по своим характеристикам, тенденций и их влияние на системное тенденцию.