Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2740
Title: Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу
Other Titles: Cross-correlation-regressive analysis of rate of exchange
Корреляционно-регрессионный анализ валютного курса
Authors: Фатюха, Наталія Георгіївна
Fatiukha, Nataliya G.
Фатюха, Наталия Георгиевна
Циганок, Діана Віталіївна
Tsyhanok, Diana V.
Цыганок, Диана Витальевна
Keywords: валютний курс
макроекономічні індикатори
кореляційно-регресійний аналіз
аналіз резервних валют
коефіцієнт кореляції
exchange rate
macroeconomic indicators
correlative-regressive analisis
reserve currenciesan alysis
correlation coefficient
валютный курс
макроэкономические индикаторы
корреляционно-регрессионный анализ
анализ резервных валют
коэффициент корреляции
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет ТОВ «ДКС Центр»
Abstract: UK: У статті проведено кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу. Розглянуто вплив макроекономічних індикаторів, таких як ВВП країни, індекс споживчих цін, обсяг грошової маси М2, обсяг експорту та імпорту на курс валют. Досліджено макроекономічні показники та їх динаміку за 2009-2016 рр. за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Отримано, що найбільший вплив на курс долара здійснює обсяг грошової маси М2, а євро, єни, фунта, франка  ВВП. Високий коефіцієнт детермінації свідчить про сильну міжфакторну залежність та обумовленість факторами результату. Зроблено висновки, що валютний курс є важливим механізмом, за допомогою якого здійснюються міжнародні розрахунки та порівнюються рівні розвитку економіки країн. EN: The article deals with the correlation-regression analysis of the exchange rate. The influence of macroeconomic indicators, such as GDP of the country, consumer price index, M2 money supply, volume of export and import on the exchange rate is considered. The macroeconomic indicators and their dynamics for 2009-2016 were investigated by means of correlation-regression analysis. It was found that the largest impact on the dollar is the money supply M2, and the euro, yen, pound, franc  GDP. The high coefficient of determination indicates a strong inter-factor dependence and conditionality due to the outcome factors. It is concluded that the exchange rate is an important mechanism by which international payments are made and the levels of economic development of countries are compared. RU: В статье проведен корреляционно-регрессионный анализ валютного курса. Рассмотрено влияние макроэкономических индикаторов, таких как ВВП страны, индекс потребительских цен, объем денежной массы М2, объем экспорта и импорта на курс валют. Исследованы макроэкономические показатели и их динамика за 2009-2016 гг. с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Получено, что наибольшее влияние на курс доллара осуществляет объем денежной массы М2, а евро, ены, фунта, франка - ВВП. Высокий коэффициент детерминации свидетельствует о сильной межфакторную зависимость и обусловленность факторами результата. Сделаны выводы, что валютный курс является важным механизмом, с помощью которого осуществляются международные расчеты и сравниваются уровни развития экономикистран.
Description: Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2017. – 22. – С. 39 - 41.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2740
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatiukha_Cross-correlation-regressive.PDFНаукова стаття350.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.